Introdução ao robô de Martingale de futuros

• Estratégia Martingale tradicional
• Como o Martingale de futuros funciona?
• Riscos

 

 

 

Estratégia Martingale tradicional

A estratégia Martingale tradicional é uma estratégia de trading que dobra automaticamente seu investimento após cada perda até que o mercado se mova a seu favor. Seu objetivo é recuperar perdas anteriores e garantir ganhos além do seu investimento inicial. A base teórica do sistema Martingale está na suposição de que você só precisaria acertar uma boa aposta para virar a sorte a seu favor. 

Principais vantagens

• Potencial de lucro: a estratégia Martingale ajuda os traders a recuperar perdas com rapidez, com o acúmulo de ganhos durante condições favoráveis do mercado.
• Assumir riscos agressivos: a estratégia de alto risco e alta recompensa, com mudanças bruscas e uma montanha-russa de emoções, pode atender às necessidades de alguns traders mais agressivos.    
• Simplicidade: a estratégia é relativamente simples de entender e implementar, o que a torna acessível aos traders com diferentes níveis de experiência. 
• Vantagem da volatilidade: a estratégia de Martingale de futuros se destaca em mercados voláteis com rápidas variações de preço e tem o potencial de maximizar os lucros. 
• Convicção de longo prazo: para traders com fortes convicções de mercado e capital substancial, o Martingale de futuros oferece uma escolha estratégica que alinha posições maiores com as perspectivas de longo prazo do mercado. 

 

 

 

 

Como o Martingale de futuros funciona?

O robô de Martingale de futuros da Bybit foi construído sobre os princípios fundamentais da estratégia Martingale tradicional. O robô envia automaticamente uma ordem adicional quando o preço de mercado passa por um aumento ou diminuição percentual específico. Essa ordem é um múltiplo predefinido da ordem anterior, que faz parte da abordagem estratégica para melhorar o preço médio de entrada. 

 

Esse processo continua até que a meta de lucro por rodada seja atingida, acionando a execução da ordem take-profit e concluindo o ciclo atual. Em seguida, o robô inicia um novo ciclo, a menos que seja encerrado manualmente ou a posição seja liquidada. O Martingale de futuros permite uma alavancagem de até 50x para capitalizar as flutuações do mercado.

 

 

Exemplo

Vamos supor que o preço atual da BTC seja de 26.000 USDT e o trader tenha margem suficiente para executar a adição máxima para esta rodada. O trader decide fazer um short de BTCUSDT com um tamanho da ordem inicial de 0,1 BTC e configura o Martingale de futuros com os seguintes parâmetros: 

 

• Valor do investimento: 26.000 USDT
• Par de derivativos: BTCUSDT
• Aumento de preço: 2%
• Multiplicador do tamanho da posição: 1,2
• Alavancagem: 10x
• Adição máxima por rodada: 5
• Meta de lucro por rodada: 2%
• Habilitar loop: Ativado 

 

 

Se o preço de mercado continuar subindo, para cada aumento de 2%, o robô criará automaticamente outra ordem de short com um preço mais alto e repetirá o processo até que a meta de lucro para essa rodada seja alcançada. Após a terceira rodada de adição, os detalhes da posição são os seguintes:

 

 

 

Observe que o exemplo pressupõe que cada adição aumente precisamente a quantidade da posição por um fator de 1,2 e é apenas para fins ilustrativos. Na realidade, o robô de Martingale de futuros da Bybit multiplica a quantidade da ordem com base na abertura do custo da ordem. O robô adicionará X vezes a margem da ordem em relação ao seu último custo de abertura. Quando o multiplicador de posição for definido como 1,2, a margem da ordem subsequente é igual ao custo de abertura anterior multiplicado por 1,2.

 

O preço da ordem para a ordem adicional é determinado multiplicando o custo médio de manutenção pelo aumento ou diminuição de preço especificado.

Para posições long: Preço da próxima ordem = Custo médio de manutenção × (1 - Porcentagem de redução)

Para posições short: Preço da próxima ordem = custo médio de manutenção × (1 + Porcentagem de aumento)

 

Valor total do contrato

= ∑ Quantidade × Preço 

= 26.000 × 0,1 + 26.520 × 0,12 + 26.809 × 0,144 + 27.021 × 0,1728 = 14.312,12 USDT

 

Tamanho total da ordem 

=∑ Quantidade 

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368

 

Custo médio de retenção (preço médio de entrada)

= Valor total do contrato / Tamanho total do pedido 

= 14.312,12 / 0,5368 = 26.662 USDT

Vamos supor que as taxas de financiamento sejam insignificantes. Após três adições, o preço de take-profit atual para esta rodada de trading de Martingale de futuros será:

 

Preço de take-profit = (Valor total do contrato - meta de lucro × investimento total + taxa realizada) / (Valor total do contrato - meta de lucro × investimento total + taxa realizada x (1 + 0,06%))

= (14.312,12 - 2% × 26.000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%) = 25.694 USDT

Caso 1: o preço de mercado atual é de 25.694 USDT 

O preço caiu para 25.694, a ordem take-profit é acionada e executada ao preço de mercado. À medida que o operador habilita o ciclo, quando o mercado atinge o preço de take-profit, o robô fecha automaticamente as posições atuais e inicia uma nova rodada de construção de posições. Supondo que a posição esteja fechada a 25.694 USDT, o P&L realizado para esta rodada da estratégia Martingale é o seguinte:

 

 

Caso 2: O preço de mercado atual é de 25.980 USDT. 

O preço atual do mercado se move a favor do trader, mas permanece acima do preço de take-profit. O robô ainda estará em execução, mas não adicionará mais posições short. Somente quando o preço de mercado atingir o nível do preço de take-profit, o robô fechará as posições existentes e iniciará uma nova rodada de trading. 

Caso 3: O preço atual do mercado continua subindo.

À medida que o preço de mercado atual continua subindo, para cada aumento de 2%, o robô comprará automaticamente outro contrato de short no ponto de preço mais alto e repetirá o processo até que a adição máxima por rodada seja alcançada. Depois disso, o robô ainda estará em execução, mas não adicionará mais posições short. 

 

 

No pior cenário, presumindo que o mercado não reverta e continue a se mover na direção desfavorável, há um risco de que a posição do usuário possa ser liquidada.

 

 

Embora a estratégia Martingale ofereça simplicidade e potencial para recuperação, ela tem riscos e limitações inerentes que exigem consideração cuidadosa. Os traders são aconselhados a considerar os riscos de visar metas de alto lucro em um único ciclo; em vez disso, visar lucros moderados para reduzir os riscos da posição. A implementação da ferramenta de gerenciamento de riscos, como stop loss, pode reduzir ainda mais os riscos de liquidação em condições adversas de mercado.

 

 

 

 

 

Riscos 

• Condições de mercado voláteis: a principal desvantagem do Martingale de futuros é o potencial de perdas ilimitadas se o mercado se mover consistentemente contra o trader. É crucial configurar ordens de stop-loss para evitar perdas ilimitadas. 
• Alta alavancagem: embora o recurso do Martingale de futuros permita que os traders configurem uma alavancagem de até 50 vezes, em condições de mercado desfavoráveis, trading com alavancagem alta pode ampliar as perdas. É importante entender os riscos associados ao trading de alta alavancagem. 
• Liquidação: o trading com alta alavancagem em um mercado volátil representa o risco de esgotar o saldo da conta do trader. Se a margem do trader cair abaixo da margem de manutenção, suas posições atuais podem ser liquidadas, levando à perda irrevogável de seus fundos iniciais. Recomendamos definir ordens de stop-loss para mitigar o risco de liquidação.  

 

Observações: 

– Atualmente, apenas contratos perpétuos de USDT são suportados para o robô de Martingale de futuros. 

– A ordem take-profit é executada como uma ordem a mercado condicional, portanto, é possível que o preço real de execução seja diferente do acionamento take-profit devido ao slippage. Em cenários extremos, o slippage pode resultar no não cumprimento da meta de lucro final. 

– Margem insuficiente pode levar à não adição de novas posições. Você pode investir mais em seu robô, se necessário. 

– O Martingale de futuros não pode ser operado em nível de subconta. 

– Os usuários podem criar até 50 robôs de Martingale de futuros ao mesmo tempo. 

– Os lucros obtidos durante as rodadas de trading anteriores não serão canalizados para as rodadas subsequentes de trading. 

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