Bybit RFQ (Request for Quote, ou Requisição de Cotação) é uma solução de negociação em bloco que permite aos usuários solicitar cotações diretamente de provedores de liquidez. Ele oferece suporte a grandes negociações e estratégias multissegmentadas em vários ativos e instrumentos, oferecendo liquidez por bloco, preços personalizados e impacto zero no mercado. Ele foi projetado para indivíduos de alto patrimônio líquido e clientes institucionais que exigem negociações de alto volume e baixa latência.
Benefícios do Bybit RFQ:
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Execução ponto a ponto: Encaminhe RFQs diretamente para provedores de liquidez selecionados para uma execução rápida e segura.
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Suporte a estratégias de várias etapas: Execute perfeitamente estratégias avançadas com várias etapas, como spreads de futuros, arbitragem cash-and-carry e hedge delta em mercados Spot, de Futuros e de Opções.
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Sem impacto no mercado: Conclua grandes negociações a partir do livro de ordens sem slippage ou interrupções no mercado.
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Negociações confidenciais: Permaneça anônimo quando necessário para gerenciar a exposição e proteger sua vantagem no trading.
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Estratégia de preços otimizada: Beneficie-se de cotações competitivas, spreads mais reduzidos e um desconto de 50% nas taxas básicas para negociações combinadas predefinidas.
Compreendendo termos-chave
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Prazo |
Descrição |
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Criador de RFQ |
A interface para criar estratégias e enviar RFQs para provedores de liquidez. |
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Quadro de RFQ |
A interface onde RFQs e cotações são exibidas. |
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Iniciador de RFQ (Taker) |
A parte que inicia a RFQ, normalmente um trader buscando liquidez de nível institucional. |
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Respondente de RFQ (Maker) |
O provedor de liquidez que recebe e responde a uma RFQ, geralmente um formador de mercado. |
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Solicitação de cotação |
A intenção de compra ou venda enviada pelo Taker, especificando ativo, quantidade, lado, vencimento e outros detalhes. |
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Cotação |
A resposta de preço do provedor de liquidez, mostrando o preço e a quantidade propostos. |
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Estratégia multi-etapas |
Uma estratégia que combina múltiplos ativos e/ou instrumentos, permitindo execução integrada em Spot, Futuros e Opções. |
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Valor |
O valor nominal total do contrato ou combinação de estratégias. |
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Valor da etapa |
O valor nocional de cada etapa em uma estratégia de múltiplas etapas. |
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Mark price |
O preço de referência usado para calcular a Margem Inicial e o P/L. |
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Spread |
A diferença de preço entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda em pontos-base (bps). |
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Delta/ Vega/ Theta |
Opções gregas que medem risco e sensibilidade na negociação de Opções. Saiba mais aqui. |
Como funciona
O iniciador cria uma estratégia de etapa única ou de múltiplas etapas e envia uma RFQ para um ou mais provedores de liquidez. Depois que as cotações forem retornadas, o iniciador pode escolher aceitar ou cancelar a negociação. Aceitar uma cotação resulta na execução imediata da negociação. Como a execução ocorre fora do livro de ordens, os traders podem acessar preços competitivos sem expor suas posições ou causar interferências no mercado.
Diferenças entre RFQ e negociações no livro de ordens
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RFQ |
Livro de ordens | |
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Método de correspondência |
Solicitações e respostas de cotações ponto a ponto |
Correspondência de ordem pública |
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Transparência da informação |
Privado — visível apenas para o solicitante e contrapartes selecionadas |
Totalmente transparente — todas as ordens visíveis para todos os comerciantes |
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Casos de uso |
Negociações em bloco, estratégias combinadas e execução institucional |
Negociações de alta frequência e varejo |
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Eficiência de execução |
Bloqueio rápido de cotações com slippage zero |
Risco de slippage em condições de volatilidade |
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Suporte estratégico |
Compatível com estratégias de etapa única e combinações de etapas múltiplas e ativos múltiplos |
Normalmente limitado a ordens de instrumento único |
Casos de uso comuns para RFQs
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Trading institucional: Obtenha orçamentos rápidos, preços fixos e anonimato opcional.
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Trading em bloco: Execute negociações de grande valor nominal sem afetar o livro de ordens público.
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Estratégias combinadas: Execute facilmente arbitragem de spread, combinações de Opções, hedge delta e outras estratégias multi-etapas.
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Liquidez direcionada: Envie RFQs para formadores de mercado específicos para obter preços e liquidez personalizados.